Riscos no sistema financeiro e o modelo de valor em risco (VaR) associado à teoria das carteiras

Banca: Cebraspe (Antigo Cespe)

2013

Cargo: Analista do Banco Central do Brasil

Padrão de Resposta: 30 linhas

Tendo em vista que a implantação do Novo Acordo de Capital da Basileia no Brasil está sendo feita de forma gradual, e que a primeira manifestação para sua adoção ocorreu pelo Comunicado BACEN n.º 12.746/2004, por meio do qual foi estabelecido cronograma com as principais fases a serem seguidas para a adequada implementação da nova estrutura de capital, redija um texto dissertativo sobre os riscos no sistema financeiro que atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir:

cite os três principais tipos de risco existentes no sistema financeiro e comente sobre cada um deles; [valor: 4,00 pontos]

descreva as premissas do modelo de valor em risco (VaR); [valor: 4,00 pontos]

esclareça por que se pode associar a teoria das carteiras (portfólio) à utilização do VaR. [valor: 4,00 pontos]